Kredi Karlılık İlişkisi – Yapay Zekâ Ne Diyor?

Bankalar tasarruf sahiplerinden topladıkları fonları, ihtiyacı olanlara kredi olarak kullandıran kuruluşlardır. Yani bankaların temel fon kaynağı mevduat, temel varlığı ise kredilerdir. Bankalar eliyle mevduat krediye dönüşür. Bankaların gelirlerinin başında, kullandırdıkları kredilerden elde edilen faiz ve komisyonlar gelmektedir. Mevduata ödenen faiz ise temel maliyet kalemidir. Kredilerden sağlanan faiz geliri ile mevduata ödenen faiz gideri arasındaki fark bankanın karını belirlemektedir. Bankaların şüphesiz mevduata ödenen faiz dışında da giderleri bulunmaktadır.

BDDK verileri ile hazırladığım aşağıda yer alan grafikte, bankacılık sektörünün kredilerinin mevduata oranı yer almaktadır. 2003 yılında %43 olan bu oran, 2009 yılı dışında her yıl artarak 2016 yılında %120’e dayanmıştır. 2003 yılında bankalar topladıkları 100 TL’lik mevduata karşılık 43 TL’lik kredi kullandırmışken, 2016 yılında 100 TL’lik mevduata karşılık 120 TL kredi kullandırılmıştır. Bu süreçte bankaların kullandırdıkları krediler, topladıkları mevduattan daha hızlı artış göstermiştir. 2012 yılı itibariyle oran %100’ü aşmıştır. Yani toplanan mevduatın dışında başka kaynaklar da kredilere tahsis edilmeye başlanmıştır.

 

Acaba Kredi/Mevduat oranının söz konusu artış trendi, olumlu mu yoksa olumsuz mu karşılanmalıdır? Başka bir ifade ile bu trendin banka karlılığı üzerindeki etkisi ne yöndedir?

Kredilerin mevduattan daha hızlı artmış olmasının (Kredi/Mevduat oranındaki artış) ilk etapta banka karlılığını artıracağı düşünülebilir. Diğer taraftan artan kredi riskinin iyi yönetilememesi de banka karlılığını düşürebilir. Ben bu sorunun cevabını Yapay Zekâ ile araştırdım. Aslına bu soru makale veya tezlere de konu olabilir. Kurduğum modelin teknik detaylarını merak etmeyenler, bir sonraki paragraftan doğrudan bulguları okuyabilirler.

Kredi/Mevduat oranının banka karlılığı (çalışmada özsermaye karlılığını kullandım, ROE) ile olan ilişkisi geleneksel istatistiki yöntemler ile araştırılsa, negatif yönlü bir ilişki tespit edilecektir. Yani Kredi/Mevduat oranı artarken karlılık azalmaktadır. Diğer bir deyişle Kredi/Mevduat oranının çok düşük olması gerekmektedir ki karlılık yüksek olsun. O zaman bankalar çok az kredi vermelidir denebilir ki, bu durum mantıklı değildir. Pozitif bir ilişki varsayıldığında da, yani Kredi/Mevduat oranı arttıkça karlılığın arttığı düşünülürse bu da pek mantıklı değildir. Çünkü bu durum da banka mevduat toplamasına gelmektedir. Bu açıklamalardan sonra Kredi/Mevduat oranı ile karlılık arasında doğrusal olmayan bir ilişki bulunduğunu kabul etmek gerekir. Bu ilişkiyi ben yapay zekâ ile araştırdım. Yapay zekâ teknolojilerinden en bilineni yapay sinir ağlarıdır. Yapay sinir ağları insan beyninin çalışma esaslarını taklit ederek makine öğrenmesini gerçekleştirir. Bir diğer yapay zekâ teknolojisi ise bulanık mantıktır. Bulanık mantık “0” ve “1” değerleri ile çalışan klasik mantığa karşılık olarak doğmuştur. Bulanık mantık sadece siyah ve beyazı değil grinin bütün tonlarını dikkate almaktadır. Bulanık mantık insanın karar verme mekanizmasına daha uygundur. Yapay zekâ teknolojilerindeki gelişmeler melez sistemleri de doğurmuştur. Yapay sinir ağları ve bulanık mantığın birlikte kullanılması ile melez bir yapay zekâ teknolojisi olan sinirsel bulanık sistemler ortaya çıkmıştır. Sinirsel bulanık sistemler yapay sinir ağlarının öğrenme yeteneğine, bulanık mantığın da insanın düşünce yapısına uygun olan çıkarım sistemine sahiptir. En yaygın kullanılan sinirsel bulanık sistem, uyarlanabilir sinirsel bulanık çıkarım sistemidir (ANFIS).

 

            Yukarıda yer alan grafik Kredi/Mevduat oranı ile karlılık arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Yatay eksende yer alan Kredi/Mevduat oranı 2003 ile 2016 yıları arasında %43 ile %120 arasında değişmektedir. Kredi/Mevduat oranının %43 ile %60 arasında olması banka karlılığını değiştirmemektedir. Bu oranın artmaya başlaması ile karlılıkta artmakta oran %80 düzeylerine geldiğinde banka karlılığı maksimum düzeye ulaşmaktadır. Kredi/Mevduat oranı %80 düzeylerini aştığında ise banka karlılığı azalmaya başlamaktadır. Dolayısıyla banka karlılığını maksimum yapan optimum Kredi/Mevduat oranının %80 olduğu söylenebilir. Bu oran ilgili dönem için geçerlidir. Optimum düzey zaman içinde değişiklik gösterebilir.

           Son aylarda Kredi/Mevduat oranı tespit edilen optimum düzeyin çok üzerine çıkmış, 2016 yıl sonunda bu oran %120’leri de aşmıştır. Oldukça yüksek olan bu artışın arkasında, Kredi Garanti Fonu’nun sağladığı destek bulunmaktadır. Bu durumun banka karlılığına olumsuz yansıması olabilir.

        Bu çalışma ışığında banka yöneticilerine Kredi/Mevduat oranını optimum düzeye çekmek için, mevduat artış hızını kredi artış hızının üzerinde çıkarmaları tavsiye edilebilir. Kim bilir belki de bu yüzden mevduat faiz oranları %15’lere çıkmıştır…